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银行如何核算比特币的危险等级巴塞尔委员会的这份文件引发了热议

时间: 2021-09-27 来源：极速科技

近来，英国央行副行长萨姆·伍兹（Sam Woods）表明，英国将首要采纳银行和加密钱银财物的全球规矩，以避免英国的银行在没有足够的本钱支持下，堆集很多来自加密财物的危险敞口。

伍兹提及的规矩便是由巴塞尔委员会于本年6月提出的《对加密财物危险的审慎处理》（Prudential treatment of cryptoasset exposures）的咨询文件（以下简称“文件”），该份文件为商业银行评价加密财物的危险等级供给了相关主张。

但关于该份文件内容的合理性，全球金融商场协会（GFMA）于近期提出异议。其以为加密财物完成分布式账本技能可以在必定程度上协助银行提高服务客户的工作功率，而巴塞尔委员会的该份文件将阻挠银行参加加密职业，因而主张巴塞尔委员会对该文件予以修订，调整针对加密财物的危险结构。矿机

比特币或将列入最严危险等级

近年来，海外商业银行进入加密钱银财物层出不穷。以美国银门银行（Silvergate Bank）为例，该银行于上一年1月供给了一项名为SEN Leverage的借款产品，答应客户将持有的比特币作为典当取得美元借款。据半年报显现，本年二季度末，该产品的未偿余额为2.034亿美元。一起，大都会商业银行（Metropolitan Commercial Bank）加密财物方式的存款占比已由2018年的15%大幅跃升至本年二季度末的45.3%。

巴塞尔委员会以为，曩昔几年加密财物进入了快速增长期，尽管其规划占悉数金融财物的份额仍较小，且对银行的危险敞口现在也有限，但加密财物及其相关服务或许会引起的潜在金融危险，引发了监管层面的忧虑，包含信誉危险、流动性危险、洗钱和恐怖主义融资等。

关于以比特币为首的加密数字钱银，商业银行该怎么样评价其危险？比特币矿场

根据巴塞尔委员会的咨询文件，加密钱银财物被分为“两组/三类”。首要，文件断定第一组加密财物可所以代币化的传统财物，亦或是存在一个安稳机制的加密财物，其价值能挂钩某类传统财物（如安稳币）；而未满意上述要求的加密财物均被列入第二组，包含比特币、以太坊等多种数字钱银。

关于第一组第二类的加密财物，文件对“安稳机制”给出了清晰的确定，商业银行应监测加密财物与相关传统财物的价值差异，以评价安稳机制的有效性。详细规范是在一年中，价值差异不答应超出传统财物价值的10个基点，且不答应超出三次。如若未到达该规范，安稳机制即视为失效，那么涉及到的加密财物就将划分至第二组。以太坊挖矿

其次，在测算信誉和商场危险的最低本钱要求时，关于第一组加密财物，文件主张其至少应等同于传统财物的相关要求（进一步考虑本钱附加）。例如，在银行账上持有的代币化公司债券将遭到与其持有的非代币化公司债券相同的危险加权。

相比下，以比特币、以太坊为首的第二组加密财物危险程度猛增，因而将面对严厉的审慎本钱束缚。文件主张，为其设定最高危险等级的本钱要求，危险权重到达1250%，这在某种程度上预示着商业银行须为其危险敞口留出足额危险准备金，如具有价值1美元的比特币则需求预留1美元的准备金。

此外，文件主张银行应发表的信息包含：

1、与加密财物相关的事务状况，以及这些事务如何转化为银行危险的组成部分；

2、与加密财物危险敞口相关的危险办理方针；

3、与加密财物有关的陈述规模及主要内容。

英国部分银行已回绝比特币

伍兹以为，巴塞尔委员会的文件“恰当正确”，监管组织得以掌控银行装备加密财物的一举一动。尽管现在英国银行并未发生来自加密财物的实质性危险敞口，但随着加密职业的继续发展，散户与组织投资者的“食欲”或许大增，这一问题仍需提早策划。

一起，据伍兹介绍，在防备加密钱银危险敞口方面，已有部分银行采纳了相关办法。据本年头《泰晤士报》报导，包含汇丰银行在内的部分英国银行，一起制止了同加密钱银买卖所展开买卖，并已采纳办法避免客户运用其信誉卡和借记卡购买加密钱银。

本年3月，汇丰发给客户的一则反应显现，“已改动关于虚拟钱银（例如比特币、以太坊等）及其相关服务的方针，汇丰将不再参加购买或买卖虚拟钱银。”

上述信息也得到了汇丰集团CEO祈耀年（Noel Quinn）的证明，他于5月表明，与其他金融组织不同，汇丰并没有向客户供给加密服务的方案。就在近来，他再次表明，加密钱银的危险敞口需求遭到监管。一起，他也必定了央行数字钱银（CBDC）的效果，“CBDC是一种受欢迎的数字经济，可以促进金融立异。”

作为英国另一家老牌银行，巴克莱银行对加密钱银的情绪则阅历了360°大转变。据了解，巴克莱银行于2018年头与比特币买卖所Coinbase达成协议，答应其投资者开设巴克莱银行账户。但仅一年多后，巴克莱银行就宣告“分手”，不再为Coinbase供给买卖账户服务。

反对声：审慎结构过于严厉

在一些英国银行对比特币等加密钱银逐步“Say NO”的一起，也有银行组织与协会对此发声，以为巴塞尔委员会的文件针对比特币的危险监管过于苛刻，应对相关的监管结构予以修订。

例如，全球金融商场协会（GFMA）首席履行官Kenneth Bentsen以为有必要对加密财物范畴进行监管，但他也表明，“文件将阻挠银行进入加密财物职业，假如危险审慎结构关于银行参加加密商场的监管过于严厉，将会摧残竞争机制。”相反，他以为银行获益于分布式账本技能与区块链技能，特别可以提高服务功率，因而文件提出的审慎结构应进行恰当调整。

一起，GFMA的履行董事Allison Parent也以为，一项新方式的财物并不必定需求全新的危险结构。与其他现有财物相同，加密财物的危险可以终究靠运用现有的危险办理结构进行评价和办理。在该结构中，加密财物将根据规范做分类，并给予恰当的危险加权。

现在来看，将数字钱银的监管办法落到实处仍需时日。巴塞尔委员会也在文件中表明，鉴于加密财物快速演化的特色，对其危险敞口的方针拟定或许是一个迭代的进程，未来将继续揭露征求意见。

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